Junior Santoso, (NIM. 3021611044) (2021) Analisis reaksi pasar modal terhadap pengumuman impeachment inquiry into President Donald Trump pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
Preview |
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB 1.pdf Download (561kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB 2.pdf Download (927kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB 3.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB 4.pdf Download (663kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB 5.pdf Download (271kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (505kB) | Preview |
Preview |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan abnormal return, return, security return variability dan trading volume activity saham indeks LQ45 sebelum dan setelah peristiwa pengumuman rencana impeachment inquiry into President Donald Trump. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif. Expected return dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan metode market adjusted model. Sumber data yang digunakan merupakan laporan perdagangan saham perusahaan yang tergabung di indeks LQ45. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling purposive dengan jumlah perusahaan sebanyak 35 perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji beda rata-rata non-parametrik wilcoxon signed rank dengan periode pengamatan (event period) selama 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa.
Hasil penelitian dari masing-masing indikator diperoleh abnormal return dengan nilai sig.2 tailed 0,471>0,05, return dengan nilai sig.2 tailed 0,272>0,05 dan trading volume activity dengan nilai sig.2 tailed 0,108>0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return, return dan trading volume activity yang signifikan sebelum dan setelah peristiwa pengumuman rencana impeachment inquiry into President Donald Trump, sedangkan untuk indikator security return variability dengan nilai sig.2 tailed 0,016<0,05 menunjukkan terdapat perbedaan security return variability yang signifikan sebelum dan setelah peristiwa.
| Item Type: | Thesis (skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Event Study, Abnormal Return, Return, Security Variability, Trading Volume Activity |
| Subjects: | H Ilmu Sosial > HB Teori Ekonomi |
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Mrs Suci Rhomana Sari |
| Date Deposited: | 08 Jun 2022 02:08 |
| Last Modified: | 08 Jun 2022 02:08 |
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/5189 |
Actions (login required)
 |
View Item |