Dwiki Cahaya Defa Saputra, (NIM. 3021511022) (2019) Analisis perbandingan return saham, abnormal return saham, dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split (studi kasus perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
Preview |
Text
HAL DEPAN.pdf Download (581kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (364kB) | Preview |
![[thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (603kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (599kB) |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (198kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (292kB) | Preview |
Abstract
Stock split adalah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mengatur kembali harga saham agar lebih likuid sehingga dapat berada pada tingkat perdagangan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan return saham, abnormal return saham, dan volume perdagangan saham pada masa sebelum dan sesudah stock split. Populasi penelitian ini adalah 39 perusahaaan di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 yang melakukan stock split. Sampel penelitian ini berjumlah 25 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling.
Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder, dan metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis event study. Window yang digunakan adalah periode lima hari sebelum dan lima hari sesudah peristiwa stock split. Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji paired sample t Test, uji wilcoxon, yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang saling berhubungan dengan bantuan spss 24.
Berdasarkan pengelolaan data, maka diperoleh hasil yaitu paired sample t Test rasio, return saham sig (0,005) < 0,05 yang menyatakan mengalami perbedaan, abnormal return saham sig (0,001) < 0,05 yang menyatakan mengalami perbedaan, dan volume perdagangan saham sig (0,840) > 0,05 yang menyatakan tidak mengalami perbedaan pada masa sebelum stock split dan sesudah stock split.
| Item Type: | Thesis (skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | return saham, Abnormal Return, Volume Perdagangan |
| Subjects: | H Ilmu Sosial > HD Industri. Penggunaan Lahan. Tenaga Kerja > HD28 Manajemen. Manajemen Industri H Ilmu Sosial > HD Industri. Penggunaan Lahan. Tenaga Kerja > HD61 Manajemen Risiko H Ilmu Sosial > HJ Keuangan Publik |
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Mr Jan Frist Pagendo Purba |
| Date Deposited: | 08 Apr 2020 07:18 |
| Last Modified: | 08 Apr 2020 07:18 |
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/3157 |
Actions (login required)
 |
View Item |