Analisis perbandingan return saham, abnormal return saham, dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split (studi kasus perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017)

Dwiki Cahaya Defa Saputra, (NIM. 3021511022) (2019) Analisis perbandingan return saham, abnormal return saham, dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split (studi kasus perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[img]
Preview
Text
HAL DEPAN.pdf

Download (581kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (364kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (603kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (401kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (599kB)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (198kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (292kB) | Preview

Abstract

Stock split adalah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mengatur kembali harga saham agar lebih likuid sehingga dapat berada pada tingkat perdagangan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan return saham, abnormal return saham, dan volume perdagangan saham pada masa sebelum dan sesudah stock split. Populasi penelitian ini adalah 39 perusahaaan di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 yang melakukan stock split. Sampel penelitian ini berjumlah 25 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder, dan metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis event study. Window yang digunakan adalah periode lima hari sebelum dan lima hari sesudah peristiwa stock split. Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji paired sample t Test, uji wilcoxon, yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang saling berhubungan dengan bantuan spss 24. Berdasarkan pengelolaan data, maka diperoleh hasil yaitu paired sample t Test rasio, return saham sig (0,005) < 0,05 yang menyatakan mengalami perbedaan, abnormal return saham sig (0,001) < 0,05 yang menyatakan mengalami perbedaan, dan volume perdagangan saham sig (0,840) > 0,05 yang menyatakan tidak mengalami perbedaan pada masa sebelum stock split dan sesudah stock split.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: return saham, Abnormal Return, Volume Perdagangan
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User: Mr Janfrist Pagendo Purba
Date Deposited: 08 Apr 2020 07:18
Last Modified: 08 Apr 2020 07:18
URI: http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/3157

Actions (login required)

View Item View Item