Anomali khusus santa claus rally pada indeks harga saham di bursa efek indonesia dan bursa efek global tahun 2020-2023

Shella Pratamawati, (NIM. 3012011022) (2024) Anomali khusus santa claus rally pada indeks harga saham di bursa efek indonesia dan bursa efek global tahun 2020-2023. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (728kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Santa Claus Rally merupakan fenomena kenaikan harga saham di bulan Desember terlihat selama minggu terakhir perdagangan sebelum tahun baru. Pola kenaikan harga pada bulan Desember merupakan pertentangan dari teori pasar modal efisien. Adanya pola seasonal yang terjadi pada waktu tertentu, maka strategi market timing dapat diterapkan untuk masuk maupun keluar dari bursa saham agar investor mendapatkan return yang lebih optimal dan mengurangi risiko kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan harga saham dan return saham selama dan sesudah terjadinya peristiwa Santa Claus Rally pada indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Global tahun 2020-2023. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif komparatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan jumlah 10 indeks harga saham utama pada Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Global. Metode analisis data yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) terdapat perbedaan signifikan harga saham pada indeks NYA, N225, HSI, NSEI dan FTSE, sedangkan pada indeks JKSE, IXIC, AEX, SSEC, dan SZI tidak terdapat perbedaan signifikan harga saham dalam peristiwa Santa Claus Rally tahun 2020-2023, (2) terdapat perbedaan signifikan return saham hanya pada indeks SSEC, sedangkan pada indeks JKSE, NYA, IXIC, AEX, N225, SZI, HSI, NSEI dan FTSE tidak terdapat perbedaan signifikan return saham dalam peristiwa Santa Claus Rally tahun 2020-2023.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	santa claus rally, indeks, harga saham, return saham
Subjects:	H Ilmu Sosial > HG Keuangan
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User:	Mrs Nia Erawati
Date Deposited:	20 May 2024 03:19
Last Modified:	20 May 2024 03:19
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/9133

Actions (login required)

View Item