Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Volatility Return Sebelum dan Sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (Studi pada 50 Biggest Market Capitalization) Tahun 2020 – 2022

Hendri Tarlim, (NIM. 3021911095) (2023) Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Volatility Return Sebelum dan Sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (Studi pada 50 Biggest Market Capitalization) Tahun 2020 – 2022. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (360kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (646kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (264kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (725kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (167kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (571kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan abnormal return dan volatility return saham perusahaan sebelum dan sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2022 pada 50 Biggest Market Capitalization. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa penutupan harga saham harian perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga didapatkan sampel berjumlah 31 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis uji beda rata-rata dengan periode pengamatan (event window) adalah 20 hari sebelum dan 20 hari sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2022. Penelitian ini juga menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada volatility return sebelum dan sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2020 dan tidak terdapat perbedaan volatility return yang signifikan sebelum dan sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2021-2022.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Abnormal Return, Volatility Return, Pidato Presiden, Event Study, dan Biggest Market Capitalization
Subjects: H Ilmu Sosial > HB Teori Ekonomi
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User: Mrs Suci Rhomana Sari
Date Deposited: 11 Aug 2023 03:11
Last Modified: 11 Aug 2023 03:11
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/8048

Actions (login required)

View Item View Item