Analisis perbandingan abnormal return, trading volume activity, dan security return variability sebelum dan sesudah stock split

Karina Novalia, (NIM. 30219 11050) (2023) Analisis perbandingan abnormal return, trading volume activity, dan security return variability sebelum dan sesudah stock split. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (835kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only
Download (269kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (404kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (359kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (580kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (166kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only
Download (372kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Security Return Variability saham perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman pemecahan saham (Stock Split) periode 2019- 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham perusahaan yang melakukan Stock Split. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga sampel berjumlah 18 perusahaan. Penghitungan expected return dalam penelitian ini menggunakan metode Market Adjusted Model Metode analisis data yang digunakan adalah analisis uji beda rata-rata dengan periode pengamatan (event window) adalah 5 hari sebelum dan 5 hari setelah pengumuman pemecahan saham. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan Abnormal Return dan Trading volume Activity saham yang signifikan sebelum dan sesudah Stock Split. sedangkan terdapat perbedaan yang signifikan Security Return Variability sebelum dan sesudah Stock split.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Abnormal return; trading volume activity; security return ariablity; stock split
Subjects: H Ilmu Sosial > HB Teori Ekonomi
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 12 May 2023 02:17
Last Modified: 12 May 2023 02:17
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/7503

Actions (login required)

View Item View Item