Analisis komparatif abnormal return, trading volume activity, dan security return variability perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Momen Indonesia terpilih menjadi Presidensi G20

Birly Yogi Pratama, (NIM. 3011811078) (2022) Analisis komparatif abnormal return, trading volume activity, dan security return variability perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Momen Indonesia terpilih menjadi Presidensi G20. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (661kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (872kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (581kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (923kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (759kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan rata-rata Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Security Return Variability sebelum dan sesudah serah terima secara resmi Indonesia menjadi presidensi G20 2022 pada tanggal 31 Oktober 2021 di Roma, Italia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 12 sampel perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis uji beda dua rata-rata dengan periode pengamatan (event window) selama 20 hari yaitu 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata abnormal return dan rata-rata security return variability antara sebelum dan sesudah tanggal peristiwa yang menunjukan bahwa peristiwa memiliki kandungan informasi yang lemah. Namun terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan trading volume activity antara sebelum dan sesudah tanggal peristiwa yang menunjukkan bahwa informasi yang terkandung dalam peristiwa tersebut mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan transaksi saham.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Indonesia Presidensi G20 2022; saham perusahaan multinasional; abnormal return; trading volume activity; security return variability;
Subjects:	H Ilmu Sosial > HF Perdagangan > HF5601 Accounting
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User:	Mrs Nia Erawati
Date Deposited:	30 May 2022 02:41
Last Modified:	30 May 2022 02:41
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/5951

Actions (login required)

View Item