Analisis penentuan portofolio optimal saham-saham Lq45 di bursa efek Indonesia

Niti Gama Putra, (NIM. 3021611064) (2021) Analisis penentuan portofolio optimal saham-saham Lq45 di bursa efek Indonesia. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (717kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (936kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (782kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (441kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (550kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi portofolio saham perusahaan berdasarkan pembentukan portofolio optimal menggunakan metode CAPM dan single index model. Selain itu, penelitian ini juga menghitung besarnya proporsi dana masing-masing saham dan juga menghitung besarnya return dan risiko portofolio menggunakan metode CAPM dan single index model.Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ-45. Periode penelitian yang diambil adalah Februari 2019-Januari 2021. Teknik pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 36 saham sebagai sampel penelitian. Metode yang digunakan dalam pembentukan portofolio optimal adalah capital asset pricing model dan single index model.
Hasil penelitian ini adalah: (1) terdapat 15 saham yang termasuk dalam portofolio optimal dengan proksi pasar IHSG dan proksi pasar Lq45 yaitu ADRO, ANTM, BBCA, BBRI, ERAA, EXCL, INCO, INKP, JSMR, MNCN, PTPP, SCMA, TKIM, UNTR, dan WIKA.; (2) proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham dalam portofolio optimal menggunakan proksi pasar IHSG adalah ADRO (4,05 persen), ANTM (15,26 persen), BBCA (12,13 persen), BBRI (6,73 persen), ERAA (10,19 persen), EXCL (5,10 persen), INCO (10,30 persen), INKP (5,60 persen), JSMR (0,39 persen), MNCN (10,09 persen), PTPP (0,46 persen), SCMA (9,15 persen), TKIM (5,61 persen), UNTR (0,64 persen), dan WIKA (4,29 persen)., sedangkan proporsi dana untuk portofolio optimal menggunakan proksi pasar LQ45 adalah ADRO (4,02 persen), ANTM (15,82 persen), BBCA (11,59 persen), BBRI (6,28 persen), ERAA (10,14 persen), EXCL (5,18 persen), INCO (10,65 persen), INKP (5,60 persen), JSMR (0,39 persen), MNCN (10,17 persen), PTPP (0,47 persen), SCMA (9,09 persen), TKIM (5,63 persen), UNTR (0,64 persen), dan WIKA (4,32 persen).; dan (3) portofolio optimal yang menggunakan proksi pasar IHSG memiliki return sebesar 0,59 persen dan risiko 1,1 persen per minggu, sementara portofolio optimal yang menggunakan proksi pasar Lq45 memiliki return sebesar 0,60 persen dan risiko 1,1 persen per minggu.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Portofolio Optimal, Capital Asset Pricing Model, Single Index Model.
Subjects: H Ilmu Sosial > HB Teori Ekonomi
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User: Mrs Suci Rhomana Sari
Date Deposited: 25 Apr 2022 07:20
Last Modified: 25 Apr 2022 07:20
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/5224

Actions (login required)

View Item View Item