Pengaruh volume perdagangan saham, volatilitas harga saham, dan CPI terhadap P/E ratio pada indeks saham pertumbuhan dan blue chip tahun 2022-2024

Dzikri Firandi, (NIM. 3012111017) (2025) Pengaruh volume perdagangan saham, volatilitas harga saham, dan CPI terhadap P/E ratio pada indeks saham pertumbuhan dan blue chip tahun 2022-2024. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN] Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN DEPAN.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
BAB I.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (413kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
BAB II.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (523kB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
BAB III.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (589kB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (882kB)
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
BAB V.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (334kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (339kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh volume perdagangan saham, volatilitas harga saham, dan Consumer Price Index (CPI) terhadap Price to Earnings Ratio (PER) pada saham pertumbuhan (IDXG30) dan blue chip (IDXHIDIV20) periode 2022-2024. Latar belakang penelitian adalah lonjakan investor ritel dan ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi yang memengaruhi preferensi investor dan valuasi saham. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana pasar menilai risiko dan sinyal pada kedua jenis saham tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan populasi seluruh perusahaan pada indeks IDXG30 dan IDXHIDIV20. Sampling jenuh digunakan untuk analisis regresi data panel, sementara purposive sampling diterapkan untuk uji beda. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan model terpilih (Common Effect dan Random Effect) serta uji non-parametrik Mann-Whitney untuk menguji perbedaan valuasi kedua kelompok. Hasil penelitian menunjukkan volume perdagangan dan CPI tidak berpengaruh signifikan terhadap PER pada kedua kelompok. Namun, volatilitas harga saham berpengaruh negatif signifikan pada PER saham blue chip (IDXHIDIV20), tetapi tidak pada saham pertumbuhan (IDXG30). Temuan paling kuat adalah adanya perbedaan PER yang signifikan secara statistik antara indeks IDXG30 dan IDXHIDIV20, yang menegaskan pasar menerapkan valuasi berbeda pada kedua kategori saham. Kontribusi praktis penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi investor bahwa volatilitas merupakan indikator risiko utama bagi saham blue chip, sedangkan volume perdagangan bukan lagi sinyal yang andal. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur valuasi saham di pasar negara berkembang dengan membandingkan saham defensif dan berisiko tinggi. Temuan ini juga dapat menjadi masukan bagi emiten dan regulator dalam merumuskan strategi serta kebijakan edukasi investor.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: rasio P/E, volume perdagangan saham, volatilitas harga saham, consumer price index (CPI), saham pertumbuhan, saham blue chip
Subjects: A Karya Umum > AS Academies and learned societies (General)
H Ilmu Sosial > HG Keuangan
Divisions: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS > AKUNTANSI > SKRIPSI
Depositing User: Mrs Nia Erawati
Date Deposited: 28 Nov 2025 09:28
Last Modified: 28 Nov 2025 09:28
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/12165

Actions (login required)

View Item View Item