Penerapan model varx dan arimax dalam memprediksi kurs rupiah, saham tins, serta inflasi di kota pangkalpinang

Helen Suhendra, (NIM.1072111009) (2025) Penerapan model varx dan arimax dalam memprediksi kurs rupiah, saham tins, serta inflasi di kota pangkalpinang. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (909kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (926kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (886kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (845kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari pengaruh indikator makroekonomi termasuk kurs mata uang, harga saham, dan inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kurs rupiah terhadap USD dan harga saham PT Timah Tbk (TINS) sebagai variabel endogen, serta inflasi di Kota Pangkal Pinang sebagai variabel eksogen, serta untuk membandingkan akurasi model peramalan VARX dan ARIMAX. Data yang digunakan adalah data bulanan periode Januari 2020 hingga April 2025 yang diperoleh dari Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Proses analisis diawali dengan normalisasi data, uji stasioneritas, dilanjutkan dengan uji kausalitas Granger, identifikasi orde model, estimasi parameter, uji asumsi white noise, perhitungan akurasi menggunakan MAPE, dan peramalan hingga April 2026. Hasil uji kausalitas menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan kausal terhadap saham TINS (p=0,0308) dan sebaliknya (p=0,0427), sedangkan tidak terdapat hubungan kausal antara inflasi dan kurs rupiah. Model VARX(5,2) dipilih sebagai model terbaik untuk memprediksi saham TINS dengan nilai MAPE sebesar 14,4%, sementara ARIMAX(1,1,2) menghasilkan MAPE sebesar 13,4%. Berdasarkan hal tersebut, model ARIMAX(1,1,2) direkomendasikan sebagai metode yang lebih akurat dalam peramalan jangka menengah harga saham TINS. Temuan ini memperkuat efektivitas model ARIMAX dalam menangkap dinamika simultan antar variabel endogen dan eksogen secara lebih representatif dalam konteks ekonomi daerah. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam perumusan kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, dan strategi investasi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	VARX, ARIMAX, Kurs Rupiah, Saham TINS, Inflasi
Subjects:	Q Sains > QA Mathematics
Divisions:	FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK > MATEMATIKA > SKRIPSI
Depositing User:	Mr Jan Frist Pagendo Purba
Date Deposited:	11 Aug 2025 00:49
Last Modified:	11 Aug 2025 00:55
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11775

Actions (login required)

View Item