Vivin Anggela, (NIM. 3012111016) (2025) Analisis january effect pada perusahaan consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.
![[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png "HALAMAN DEPAN.pdf") |
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (884kB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (884kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (889kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (685kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (647kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Fenomena January Effect merupakan salah satu anomali pasar musiman yang menunjukkan kecenderungan return saham di bulan Januari lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya. Anomali ini bertentangan dengan teori efisiensi pasar dan diduga terjadi akibat rebalancing portofolio, tax-loss selling, serta optimisme investor di awal tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan January Effect pada perusahaan consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode deskriptif komparatif. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, berjumlah 32 perusahaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa harga penutupan harian saham selama tahun 2021. Pengujian hipotesis dilakukan dengan Wilcoxon signed ranks test untuk menguji perbedaan return saham antara bulan Januari lebih tinggi dibandingkan dengan bulan selain Januari. Robustness test juga dilakukan dengan membandingkan return Januari terhadap return selain Januari dalam tahun tersebut.Hasil penelitian menunjukkan return saham Januari tidak lebih tinggi daripada return bulan selain Januari, robustness test juga mengkonfirmasi bahwa return Januari tidak lebih tinggi dibanding bulan lainnya. Hal ini menunjukkan January Effect tidak terjadi pada sektor consumer non-cyclical tahun 2021. Penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi investor dalam menyusun strategi investasi, bagi perusahaan membantu dalam perencanaan keuangan, serta bagi regulator pasar modal untuk memahami pola musiman dalam mempengaruhi return saham.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | january effect, return saham, consumer non-cyclical, bursa efek indonesia |
| Subjects: | H Ilmu Sosial > HG Keuangan Z Bibliografi. Ilmu Perpustakaan. Sumber Informasi (Umum) > Z719 Libraries (General) |
| Divisions: | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS > AKUNTANSI > SKRIPSI |
| Depositing User: | Mrs Nia Erawati |
| Date Deposited: | 25 Jun 2025 03:04 |
| Last Modified: | 25 Jun 2025 03:04 |
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11207 |
Actions (login required)
 |
View Item |