Analisis peramalan harga saham menggunakan arch-garch dan analisis risiko dengan expected shortfall (Studi kasus : harga penutupan saham PT. Astra Agro Lestari Tbk.)

Lia Susanti, (NIM.1072011006) (2025) Analisis peramalan harga saham menggunakan arch-garch dan analisis risiko dengan expected shortfall (Studi kasus : harga penutupan saham PT. Astra Agro Lestari Tbk.). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (568kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)

Abstract

Saham dikenal dengan karakteristik high risk-high return, oleh sebab itu dalam melakukan transaksi saham dipasar modal, para investor harus teliti dalam mengambil suatu keputusan, baik keputusan membeli, menjual, maupun mempertahankan saham suatu perusahaan. Penelitian ini digunakan metode ARCH-GARCH dan Expected Shortfall. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari website yahoo.finance dari Agustus 2010 hingga Januari 2025. Pada penelitian ini akan dilakukan peramalan harga saham PT Astra Agro Lestari Tbk. Hasil penelitian ini didapatkan metode terbaik yaitu metode GARCH (2,1) dengan nilai AIC sebesar 3.576 dan nilai MAPE sebesar 7,51%. Pengukuran risiko merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam analisis keuangan, ini berhubungan dengan investasi dana yang cukup besar dan seringkali berkenaan dengan dana publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko harga saham PT Astra Agro Lestari Tbk dengan Expected Shortfall (ES). ES merupakan ekspektasi dari kerugian bersyarat melebihi tingkat kepercayaan tertentu. Untuk menghitung ES data yang menunjukkan penyimpangan dari normalitas digunakan ekspansi Cornish-Fisher. Hasil pengukuran risiko menunjukkan bahwa nilai VaR pada tingkat kepercayaan 95% dan 99% sebesar 0.162 (16.2%) dan 0.282 (28.2%), nilai ES pada tingkat kepercayaan 95% dan 99% sebesar sebesar 0.218 (21.8%) dan 0.118 (11.8%).

Kata kunci: Peramalan Harga Saham, ARCH-GARCH, Risiko Harga Saham, Expected Shortfall

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	Q Sains > Q Science (General) Q Sains > QA Mathematics Q Sains > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science Q Sains > QA Mathematics > QA76 Computer software
Divisions:	FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK > MATEMATIKA > SKRIPSI
Depositing User:	Mr Jan Frist Pagendo Purba
Date Deposited:	15 Aug 2025 00:52
Last Modified:	15 Aug 2025 00:52
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11116

Actions (login required)

View Item