Reaksi Pasar Modal: Return Saham, Abnormal Return, dan Volume Perdagangan Sebelum dan Sesudah Stock Split (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

Elsha Flowren, (NIM. 3022111038) (2025) Reaksi Pasar Modal: Return Saham, Abnormal Return, dan Volume Perdagangan Sebelum dan Sesudah Stock Split (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (816kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB)

Abstract

Stock split adalah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mengatur kembali harga saham agar lebih likuid sehingga dapat berada pada tingkat perdagangan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan return saham, abnormal return, dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Populasi penelitian ini adalah 38 perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023. Sampel penelitian ini berjumlah 32 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder dan metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis event study. Window yang digunakan adalah periode lima hari sebelum dan lima hari sesudah peristiwa stock split. Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, uji paired sample t test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang saling berhubungan. Berdasarkan pengelolaan data, maka diperoleh hasil yaitu paired sample t-test ratio, return saham sig. 0,001<0,05 yang menyatakan return saham mengalami perubahan signifikan, abnormal return sig. 0,005<0,05 yang menyatakan abnormal return mengalami perubahan signifikan, dan volume perdagangan saham sig. 0,031<0,05 yang menyatakan volume perdagangan mengalami perubahan signifikan pada masa 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah stock split.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Return Saham, Abnormal Return, Volume Perdagangan
Subjects:	H Ilmu Sosial > HG Keuangan
Divisions:	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS > MANAJEMEN > SKRIPSI
Depositing User:	Mrs Suci Rhomana Sari
Date Deposited:	28 Feb 2025 03:57
Last Modified:	28 Feb 2025 03:57
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10929

Actions (login required)

View Item