Analisis komparasi abnormal return, trading volume activity, security return variability, dan kurs rupiah sebelum dan setelah Pilpres 2024 pada emiten sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI

Reviyona Saputri, (NIM. 3011911057) (2024) Analisis komparasi abnormal return, trading volume activity, security return variability, dan kurs rupiah sebelum dan setelah Pilpres 2024 pada emiten sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (755kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (522kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (630kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan abnormal return, trading volume activity, security return variability, dan kurs rupiah sebelum dan setelah Pilpres 2024 pada emiten sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi yang digunakan adalah emiten sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI. Sampel penelitian terdiri dari 67 emiten yang telah diseleksi menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Paired Sample T-Test untuk data berdistribusi normal dan Wilcoxon Signed Rank Test untuk data yang tidak berdistribusi normal. Periode pengamatan pada penelitian ini, yaitu selama sepuluh hari sebelum dan sepuluh hari setelah peristiwa pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return, trading volume activity, dan security return variability sebelum dan setelah peristiwa pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 yang berarti pengaruh informasi dari peristiwa yang terjadi tidak cukup kuat. Namun, terdapat perbedaan kurs rupiah sebelum dan setelah peristiwa pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 yang berarti pengaruh informasi dari peristiwa yang terjadi cukup kuat sehingga dapat membuat kurs atau nilai tukar bereaksi. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi para pembaca, terutama investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi di pasar modal dan dapat memberikan masukan teoritis serta dapat dijadikan sebagai bahan ajar, bahan referensi dalam hal penulisan, atau sebagai bahan sosialisasi pasar modal Indonesia.

Actions (login required)

View Item