Analisis komparatif abnormal return, trading volume activity, dan security return variability perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Momen Indonesia terpilih menjadi Presidensi G20

Birly Yogi Pratama, (NIM. 3011811078) (2022) Analisis komparatif abnormal return, trading volume activity, dan security return variability perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Momen Indonesia terpilih menjadi Presidensi G20. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (661kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (872kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (581kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (923kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (759kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan rata-rata Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Security Return Variability sebelum dan sesudah serah terima secara resmi Indonesia menjadi presidensi G20 2022 pada tanggal 31 Oktober 2021 di Roma, Italia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 12 sampel perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis uji beda dua rata-rata dengan periode pengamatan (event window) selama 20 hari yaitu 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata abnormal return dan rata-rata security return variability antara sebelum dan sesudah tanggal peristiwa yang menunjukan bahwa peristiwa memiliki kandungan informasi yang lemah. Namun terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan trading volume activity antara sebelum dan sesudah tanggal peristiwa yang menunjukkan bahwa informasi yang terkandung dalam peristiwa tersebut mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan transaksi saham.

Actions (login required)

View Item