Analisis perbedaan aktivitas volume perdagangan saham dan return saham sebelum dan sesudah stock split (studi kasus pada perusahaan yang melakukan stock split Periode 2020-2024)

Asiah Juniarti, (NIM. 3012211051) (2026) Analisis perbedaan aktivitas volume perdagangan saham dan return saham sebelum dan sesudah stock split (studi kasus pada perusahaan yang melakukan stock split Periode 2020-2024). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN] Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN DEPAN.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
BAB I.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (862kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
BAB II.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
BAB III.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
BAB V.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (708kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (752kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan aktivitas volume perdagangan saham dan return saham sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Stock split merupakan salah satu aksi korporasi yang bertujuan meningkatkan likuiditas saham, menurunkan harga saham agar lebih terjangkau, serta menarik minat investor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode event study. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, dengan periode pengamatan selama lima hari sebelum dan lima hari sesudah pelaksanaan stock split. Teknik analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, uji normalitas, serta uji hipotesis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,282. Sebaliknya, terdapat perbedaan yang signifikan pada return saham sebelum dan sesudah stock split dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan stock split tidak selalu mampu meningkatkan likuiditas perdagangan saham, namun memberikan pengaruh terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh investor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor, perusahaan, dan akademisi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: stock split, aktivitas volume perdagangan saham, return saham
Subjects: H Ilmu Sosial > HG Keuangan
Divisions: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS > AKUNTANSI > SKRIPSI
Depositing User: Mrs Nia Erawati
Date Deposited: 06 Nov 2026 09:20
Last Modified: 06 Nov 2026 09:20
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13658

Actions (login required)

View Item View Item