Analisis perbandingan return saham, abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah merger dan akuisisi pada perusahaan jasa sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI

Mega Arieska Mellynia, (NIM. 3021811048) (2023) Analisis perbandingan return saham, abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah merger dan akuisisi pada perusahaan jasa sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (829kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Merger dan akuisisi merupakan aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan yang mana dapat mempengaruhi harga efek, seperti saham atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan return saham, abnormal return saham, dan trading volume activity pada masa sebelum dan sesudah merger dan akuisi. Populasi penelitian ini adalah 7 perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 (Januari) yang melakukan merger dan akuisisi. Sampel penelitian ini berjumlah 3 perusahaan setelah diterapkan teknik purposive sampling. Pendekatan dalam penelitian ini melalui analisis event study dengan periode pengamatan lima Hari sebelum dan lima Hari sesudah peristiwa merger dan akuisisi. Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji paired sample t-test yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang saling berhubungan dengan bantuan spss 26. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa terdapat reaksi pasar yang dibuktikan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara return saham, abnormal return saham, dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa merger dan akuisisi. Dengan hasil uji paired sample t test menunjukkan nilai return saham dengan sig (0,000) <0,05, abnormal return saham dengan nilai sig (0,001) <0,05 dan trading volume activity dengan nilai sig (0,008) <0,05.

Actions (login required)

View Item