Dampak pandemi covid-19 terhadap perubahan stockprice, abnormal return, dan trading volume activity (studi kasus perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata di Bursa Efek Indonesia)

Diyan Pertiwi, (NIM. 3021811082) (2022) Dampak pandemi covid-19 terhadap perubahan stockprice, abnormal return, dan trading volume activity (studi kasus perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata di Bursa Efek Indonesia). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (691kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (716kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan harga saham (stock price), abnormal return, dan trading volume activity saham pada perusahaan sub sektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga IHSG, harga saham harian, jumlah saham yang diperdagangkan dan jumlah saham yang beredar pada perusahaan sub sektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah 13 perusahaan. Expected return atau return estimasi dihitung menggunakan market adjusted model. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, analisis paired sample t-test, dan wilcoxon sign rank testdengan periode pengamatan (event window) adalah 30 hari sebelum dan 30 hari setelah peristiwa pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga saham yang signifikan dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return serta trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia.

Actions (login required)

View Item