Analisis Net Buy Sell Foreign dan Trading Volume Activity pada sektor keuangan yang tergabung di Indeks IDX80 pada masa Conditional Covid-19

Gery, (NIM.3021711005) (2021) Analisis Net Buy Sell Foreign dan Trading Volume Activity pada sektor keuangan yang tergabung di Indeks IDX80 pada masa Conditional Covid-19. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (808kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (728kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (741kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (928kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (583kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan Net Buy Sell Foreign dan Trading Volume Activity pada sektor keuangan yang tergabung dalam Indeks IDX80 sebelum dan terjadinya masa kondisi Peristiwa Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur, catatan, jurnal penelitian, karya ilmiah dan buku yang berkaitan dengan teori-teori dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan metode dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa data transaksi yang dilakukan oleh investor asing dan volume perdaganan sektor keuangan yang tergabung dalam Indeks IDX80. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling purposive dengan jumlah 11 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis paired sample t-test dengan periode pengamatan (event window) adalah satu tahun yaitu 6 bulan sebelum dan 6 bulan terjadinya peristiwa. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan net buy sell foreign dan trading volume activity yang signifikan sebelum dan terjadinya peristiwa pandemi covid-19 pada sektor keuangan yang tergabung dalam Indeks IDX80. Masa kondisi peristiwa pandemi covid-19 membuat situasi tidak menentu bagi investor sehingga membuat pasar bereaksi.

Actions (login required)

View Item