Pengaruh peristiwa santa claus rally pada indeks harga saham di Bursa Global (IDX,NASDAQ, S&P 100) periode tahun 2015-2019

Anggi Andrian, (NIM. 3021711030) (2021) Pengaruh peristiwa santa claus rally pada indeks harga saham di Bursa Global (IDX,NASDAQ, S&P 100) periode tahun 2015-2019. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Peristiwa Santa Claus Rally Pada Indeks Harga Saham Di Bursa Global (Idx, Nasdaq, S&P 100) Periode Tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur, catatan, jurnal penelitian, karya ilmiah dan buku yang berkaitan dengan teori-teori dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan dan mencatat data historis pada masing-masing indeks harga saham yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham dan return harga saham pada indeks Idx, Nasdaq, dan S&P 100 tahun 2015-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan jumlah 3 indeks harga saham pada bursa global. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis paired sample t-test dan analisisi one-way anova dengan menggunakan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) Perisitiwa santa claus rally terjadi pada indeks harga saham IDX dan pada indeks NASDAQ dan S&P 100 hanya memberikan return postif saat event period berlangsung, (2) terdapat perbedaan harga saham pada indeks NASDAQ dan S&P 100 secara signifikan dan pada indeks IDX tidak terdapat perbedaan harga saham secara signifikan, (3) tidak terdapat perbedaan return saham pada indeks harga saham di bursa global (IDX, NASDAQ, S&P100) secaara signifikan selama peristiwa santa claus rally pada periode tahun 2015-2019.

Actions (login required)

View Item